معرفی اندیکاتور و انواع آن

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

بیک نیک

پرفروش ترین فرز انگشتی و مینیاتوری مارک سیلور

بهترین نورافکن دستی حرفه ای با برد بالا

بهترین عینک ایمنی محافظ چشم مهندسی ایمن (20 مدل پرفروش)

بهترین مارک عینک ایمنی کدام است؟ مضوع این مقاله معرفی برترین مدل های عینک ایمنی است، استفاده از لباس کار ،…

بهترین چراغ قوه دستی حرفه ای پلیسی با برد بالا بسیار قوی

بهترین چراغ قوه دستی کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی پرفروش ترین مدل ها و راهنمای خرید چراغ قوه دستی…

بهترین مارک دریل شارژی

بهترین ساب ووفر خودرو های ایرانی و خارجی

بهترین ساب ووفر کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی برترین برندها و مدل های ساب ووفر موجود در بازار است،…

برند اکتیو تولز بهترین مارک ابزارآلات صنعتی ایرانی

وی یکی از فعالان عرصه ساخت ابزارآلات اکتیو است. این برند توانسته در مدت زمان کوتاهی محصولاتی با کیفیت بالا…

20 مدل بهترین مارک میدرنج خودرو حرفه ای 1401

میدرنج خودرو چیست؟ بهترین مدل و مارک میدرنج خودرو کدام است؟ موضوع این مطلب معرفی بهترین مدل ها و برند…

بهترین مارک دستگاه جوش و اینورتر جوشکاری ایرانی

بهترین مارک دستگاه جوش ایرانی کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی برترین برند های دستگاه جوش و اینورتر جوشکاری ایرانی…

ابزارآلات برقی

بهترین مارک سشوار صنعتی ارزان

این مقاله رو با این سوال شروع می کنیم که بهترین مارک سشوار صنعتی در…

پرفروش ترین فرز انگشتی و مینیاتوری مارک سیلور

بهترین جاروبرقی صنعتی چه مارکی بخرم؟

بهترین مارک انواع دستگاه پولیش خودرو حرفه ای 1401

بهترین مینی فرز برند رونیکس در سال 1401

ابزارآلات دستی

10 مدل بهترین سوراخ کن دستی کمربند چرمی (انبر پانچ)

بهترین سوراخ کن دستی یا انبر پانچ کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی برترین مدل…

بهترین جعبه ابزار و کیف ابزار کامل خانگی و حرفه ای

راهنمای خرید بهترین مارک غلتک نقاشی طرح دار و ساده

بهترین مارک شعله افکن دستی گازی

راهنمای خرید بهترین مارک فرغون بنایی قدیمی

بهترین مارک کمان اره مویی و اره آهن بر

راهنمای خرید بهترین بالابر زنجیری و پولیفت

ابزار های اندازه گیری

لیست قیمت 20 مدل لیزر سبز حرارتی ارزان اصل با برد بالا

بهترین لیزر سبز حرارتی ارزان اصل کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی برترین لیست برترین مدل های لیزر پوینتر حرارتی…

راهنمای خرید بهترین دوربین توتال استیشن

راهنمای خرید بهترین دوربین توتال استیشن موضوع این مقاله بررسی بهترین دوربین های توتال استیشن است، کاملترین دوربین های نقشه…

بهترین مارک متر لیزری ارزان قیمت (دوربین دار و معمولی)

بهترین برند متر لیزری کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی برترین مارک متر لیزری خوب و حرفه ای ارزان قیمت…

تراز لیزری نور قرمز یا سبز چه مارکی خوبه؟ (دیوالت یا بوش)

بهترین مارک تراز لیزری ایرانی و خارجی کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی برترین برند های تراز لیزری در بازار…

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها هیچ چیز صد در صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

فیلتر moving average بورس

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

آموزش اندیکاتور moving average

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.

اندیکاتور چیست؟ انواع اندیکاتور چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارند؟

اندیکاتور یا Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند. در این مقاله شما را با مفهوم و کاربرد اندیکاتور ها بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور چیست؟

Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند.

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

1- هشدار:

اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند.

پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

2- پیش‌بینی:

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

3- تایید:

مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

اندیکاتور های مختلفی در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده می شود که برخی از مهمترین ها به شرح زیر است.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند.

زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود.

در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید.

ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر:

• میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی 20 روزه تنظیم می‌شود.
• باند بالایی: با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
• باند پایینی: با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت.

برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.

سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.

از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.

ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد.

در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید.

تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است.

زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند.

اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند.

این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند.

شاید در نگاه معرفی اندیکاتور و انواع آن معرفی اندیکاتور و انواع آن اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند،

چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد.

اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید،

شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند.

سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

اندیکاتور MACD

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، محبوب ترین اندیکاتوری که در بین افراد معامله کننده استفاده می شود اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence/Divergence است که برای ترسیم و تشکیل آن از اختلاف بین میانگین متحرک ها در طی دوره های مختلف زمانی استفاده می کنند. این اندیکاتور که توسط جرالد اپل طراحی و معرفی گردیده، دارای سه میانگین متحرک در ساختار خود می باشد که تنها می توانیم دو خط آن را در نمودار ببینیم. به خط اول، خط MACD گویند که نشان دهنده ی تفاوت بین 2 میانگین متحرک قیمت نمایی صاف (به طور معمول 12 و 26) است. نرم افزار برای اینکه خط MACD را بدست آورد، میانگین بلندتر یا 26 را از کوتاه تر یا 12 کم می کند. برای خط دوم که به آن خط سیگنال گفته می شود، میانگین متحرک دیگر یا سومی در نظر می گیرند که معمولا بازه ی آن 9 است. نتیجه ی نهایی وجود دو خط در معرفی اندیکاتور و انواع آن نمودار می باشد که همان دو خط از سه خطی هستند که از اندیکاتور MACD مشاهده می کنیم. خط تندتر، MACD و نوع کندتر، خط سیگنال می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی تشکیل دو خط MACD و خط سیگنال از اندیکاتور MACD

بررسی هیستوگرام MACD به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، حاصل اختلافی که بین خطوط MACD وجود دارد، تشکیل شدن هیستوگرام MACD است که در ساختار خود میله های عمودی دارد. خط صفر مخصوص برای این هیستوگرام وجود دارد. وقتی هیستوگرام در قسمت فوقانی خط صفر قرار می گیرد، خطوط MACD در تراز مثبت وجود دارند و بالعکس.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی مشخص می شود که هیستوگرام MACD تا چه حد ارزشمند است که فاصله ی بین دو خط در حال بیشتر یا کمتر شدن (بازتر یا بسته شدن) باشد. اگر هیستوگرام در موقعیت فوقانی خط صفر مخصوص خود قرار گرفته باشد اما در عین حال، به سمت پایین شروع به کم شدن کند، نشانه ی ضعیف شدن روند صعودی است، اما برعکس این حالت برای زمانی است که هیستوگرام در موقعیت پایینی خط صفر مخصوص خود قرار گرفته باشد و به سمت بالا یا خط صفر، شروع به افزایش می کند، که در این موقع طبق آموزش تحلیل تکنیکال، روند صعودی در حال ضعیف شدن است. زمانی که هیستوگرام از خط صفر مخصوص خود عبور کرده باشد، اخطار خرید و فروش ارسال می گردد و هر چرخشی که در هیستوگرام MACD رخ دهد، به معنای هشدار زود هنگام مربوط به ضعیف شدن روند فعلی است. همیشه اخطارهای عبوری نسبت به چرخش هیستوگرام MACD به زیر خط صفر مخصوص خود، دیرتر رخ می دهد، اما بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، خطرناک ترین کار یعنی زمانی که برای معامله کردن در خلاف جهت روند فعلی، چرخش های هیستوگرام بهانه شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال، چرخش هیستوگرام به بالا و زیر خط صفر مخصوص خود

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال های خرید و فروش مبتنی بر MACD

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که برای همه ی وضعیت ها، ترجیح تحلیل کنندگان، استفاده از یک اندیکاتور 9، 12 و 26 MACD است. وقتی چنین کاری انجام می شود، برای همه ی نمودارها با تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه، سیگنال خرید و فروش مربوطه توسط همان میانگین های متحرک قبلی حاصل می شود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اولین استفاده ای که از این اندیکاتور می شود مربوط به عبور کردن میله ها و همچنین شاخص MACD از خط مرکزی صفر می باشد. وقتی میله ها و شاخص MACD از خط صفر عبور می کنند، با توجه به جهت رو به بالا یا رو به پایین شاخص اندیکاتور، می توان جهت عمومی روند را هم پیش بینی کرد و هم تحلیل نمود. زمانی شرایط خرید هیجانی تلقی می گردد که خطوط گفته شده تا حد زیادی در بالای خط صفر قرار گرفته باشد و برعکس زمانی شرایط فروش هیجانی در نظر گرفته می شود که خطوط مذکور تا حد زیادی در پایین خط صفر قرار گرفته باشد. به همین دلیل طبق آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود که راه دومی که برای گرفتن اخطارهای خرید و فروش استفاده می گردد، عبور کردن خطوط مذکور به سمت بالا و پایین خط صفر می باشد.

خط MACD زمانی نشان دهنده ی تفاوت بین منحنی های کوتاه مدت که معمولا 12 دوره ای هستند و بلند مدت که معمولا 26 دوره ای هستند می باشد که این خط از صفر عبور کند، لذا طبق آموزش تحلیل تکنیکال وقتی خط مذکور از محور x عبور می کند، بین دو منحنی مربوط به میانگین حرکتی، تقاطع تشکیل می شود. در چنین شرایطی، عبور خط MACD از صفر به سمت بالا، نشانه ی صعود و عبور این خط به سمت پایین و به زیر خط صفر، نشانه ی سقوط است.

آموزش تحلیل معرفی اندیکاتور و انواع آن تکنیکال، ارسال خرید و فروش هیجانی در رابطه با آلومینیوم ایران

برای اینکه خطوط MACD تفسیر شوند، در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه شده که از تکنیک عبور استفاده گردد. به عبارت دیگر وقتی خط MACD که تندتر است به بالای خط کندتر یا همان خط سیگنال برود، سیگنال خرید صادر می شود و وقتی خط MACD به پایین خط سیگنال برود، سیگنال فروش ارسال می گردد. به کمک این روش می توان سیگنال های ارزشمندی از نوع معاملاتی، هم جهت با جهت درست بازار کسب کرد، یعنی سیگنال خرید را در بازار صعودی به دست آورد و سیگنال فروش را در بازار نزولی کسب نمود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های کسب شده در نمودار روزانه نسبت به نوع هفتگی هم تعداد بسیار بیشتری دارند و هم اینکه در طی بازه ی زمانی کوتاه تری نقش خود را ایفا می کنند. لذا به علت ویژگی های گفته شده سیگنال های نمودار هفتگی نسبت به روزانه اعتبار بسیار بالاتری دارند و برای زمان بندی و یا برای سیگنال هایی که کوتاه مدت هستند، می توان از نمودار روزانه استفاده نمود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورت عبور خط MACD از خط سیگنال که به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند، حاکی از تغییر احتمالی در روند می باشد. در صورتی که خط MACD در مقایسه با خط سیگنال، صعود سریع تری داشته باشد و از پایین نیز آن را قطع کند، صعود و افزایش قیمت را نشان می دهد و در صورتی هم که خط MACD نسبت به خط سیگنال نزول سریع تری داشته باشد و از بالا آن را قطع کند، سقوط و کاهش قیمت را نشان می دهد. ضمنا بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال زمانی سیگنال خرید ارسال می گردد که خط MACD بالای خط سیگنال قرار گیرد و برعکس زمانی سیگنال فروش ارسال می گردد که خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ارسال سیگنال فروش و خرید در رابطه با سرما آفرین و سرمایه گذاری آتیه ی دماوند

آموزش تحلیل تکنیکال، صعود خط MACD سریع تر از خط سیگنال در رابطه با کربن ایران

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش در رابطه با تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی

بررسی میانگین متحرک همگرا – واگرا طبق مطالب آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی الگوی میانگین متحرک را همگرا می گویند که حرکت خط MACD هم جهت با قیمت باشد و در صورتی که شاهد حرکت خط MACD در خلاف جهت قیمت باشد، به الگوی میانگین متحرک، واگرا می گویند و در چنین وضعیتی، باید برای بازگشت روند حرکت قیمت سهم، منتظر بمانیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی میانگین متحرک واگرای کف در رابطه با توسعه ی صنعتی ایران

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در معرفی اندیکاتور و انواع آن سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتور‌ها محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به ‌RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.

مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI

اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتور‌ها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتور RSI

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری

این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)

این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتور‌ها هستند.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

مناطق اشباع آر اس آی

اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از معرفی اندیکاتور و انواع آن مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه ‌RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار ‌RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.

موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن

همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.

نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع ‌RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر ‌RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر می‌شود.

شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI

گاهی اوقات روند نمودار ‌RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار ‌RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع ‌RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار ‌RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار ‌RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.

شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI

نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند ‌RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار ‌RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار ‌RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی

واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت معرفی اندیکاتور و انواع آن آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض می‌شود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.

نکته مهم :

دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن می‌شود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI

واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته می‌شود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.

در تشخیص این ضعف:

اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار ‌RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند

انواع واگرایی‌های قیمتی

واگرایی معمولی Regular divergence(RD)

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

در واگرایی معمولی بر دو نوع است‌:

-واگرایی معمولی مثبت RD+

در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.

-واگرایی معمولی منفی RD-

در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.

واگرایی مخفی Hidden Divergence

در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:

واگرایی مخفی مثبت HD+

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته می‌شود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.

استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی

برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته م‌یشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در ‌RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.

استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک

در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع می‌شود‌. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به ‌RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک

نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI

اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ ‌RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله می‌شود از دوره ای متفاوت برای ‌RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 ‌RSI بهترین انتخاب باشد.

پایان مقاله

در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته ‌RSI نیز مانند سایر اندیکاتور‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده

نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از ‌RSI، در معاملات احساس خواهد شد.