استفاده از داده های عمق بازار

امین روشندل کاهو

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک
رتبه دانشگاهی:
--> زمینه ها و علایق پژوهشی: کاربردهای روش‌های زمان – فرکانس در پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌شناسی -نشانگرهای لرزه‌ای و کاربردهای آن‌ها در تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی
عضویت در مجامع علمی: SPE - EAGE - SEG - انجمن ژئوفیزیک ایران - انجمن ژئومکانیک نفت
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه اول در میان دانشجویان فارغ التحصیل رشته اکتشاف معدن ورودی سال 77 دانشگاه بیرجند- پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1394
شرح مختصر (درباره):

دکتر امین روشندل کاهو در سال 1381 کارشناسی خود را در رشته مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه بیرجند اخذ نمود و بلافاصله در رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل شد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در سال 1384، همان سال در آزمون دکترای رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی شرکت و پس از قبولی دوره دکترای خویش را در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شروع نمود و در سال 1388 با درجه عالی از دوره دکتری فارغ التحصیل شد. ایشان از سال 1389 در دانشگاه صنعتی شاهرود مشول به کار شد.

بورس‌ بازان از چه روش‌هایی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند؟

رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان درست است. برای این منظور تاکنون روش‌های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی معرفی شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کارگزاری مفید، برای سرمایه گذاری موفق، در گام اول باید بازدهی بازارهای مختلف را با هم مقایسه کرد تا بتوان بهترین انتخاب ممکن را داشت. طی ۵ سال منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، بورس با بازدهی حدوداً ۱۸۴۰ درصدی، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. طی همین مدت، سکه طلا با بازدهی ۹۲۳ درصد، دلار با ۶۷۵ درصد، مسکن با استفاده از داده های عمق بازار ۶۶۶ درصد و سپرده‌های بانکی با ۱۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در زمان درست است. البته این کار آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده نیست؛ چرا که باید دانش تحلیل بازار را کسب کرده باشید و سپس نمادهای مختلف را دائما زیر نظر بگیرید.

تاکنون روش‌های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی برای تحلیل بازار معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند..

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی و پرطرفدار تحلیل‌ در بازار سرمایه است. در این روش تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمت یک دارایی در گذشته، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. بر اساس برخی منابع تاریخی به نظر می‌رسد دانش ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در ژاپن در قرن ۱۸ معرفی شد. بعدها در قرن ۱۹ ‌تحلیل تکنیکال در آمریکا شهرت یافت. در واقع «چارلز هنری داو» شخصی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد و امروزه او را به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین می‌شناسند.

محدودیت اصلی تحلیل تکنیکال نسبت به روش تحلیل‌ بنیادی عمدتا مربوط به زمانی می‌شود که یک شرکت به تازگی وارد بازار سرمایه شده باشد. در این صورت، نمودار قیمتی قابل اتکایی وجود ندارد تا بتوان با تحلیل‌ آن، روند آینده را شناسایی کرد. این در حالی است که می‌توان به صورت بنیادی آن را به خوبی تحلیل‌ کرد. مطالعه مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعات بیشتری در خصوص روش تحلیل تکنیکال در اختیار قرار دهد.

تحلیل بنیادی چیست؟

در روش تحلیل استفاده از داده های عمق بازار بنیادی ابتدا ارزش ذاتی یک سهم با استفاده از داده‌های بنیادی شرکت مانند میزان سود و زیان، برآورد می‌شود. سپس با مقایسه ارزش محاسبه شده با قیمت فعلی سهم در بازار، می‌توان در خصوص خرید یا فروش آن تصمیم گرفت. بر این اساس، چنانچه قیمت فعلی یک ورقه بهادار کمتر از ارزش ذاتی آن باشد، خرید آن منطقی به نظر می‌رسد. به طور عکس، اگر قیمت فعلی بیشتر از ارزش ذاتی باشد، نشان می‌دهد که قیمت سهم دارای حباب است و فروش آن منطقی خواهد بود. مقاله آموزش کامل تحلیل بنیادی اطلاعات بیشتری در خصوص روش تحلیل بنیادی دارد.

تابلوخوانی چیست؟

برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی بورس، تصور کنید در یک روز معاملاتی که در بخش عمده‌ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان متوجه می‌شوید که صف‌ها به سرعت در حال جمع شدن هستند. در این حالت چه تصمیمی می‌گیرید؟ آیا بلافاصله اقدام به خرید می‌کنید یا با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، نماد مورد نظر خود را مورد بررسی می‌کنید؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان‌بر بوده و احتمالا باعث از دست رفتن فرصت کوتاه ایجاد شده می‌شود. تابلوخوانی تکنیکی است که به شما این امکان را می‌دهد استفاده از داده های عمق بازار تا در شرایط این چنینی، بتوانید تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.

در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل وبسایت tsetmc.com، اصطلاحا تابلوخوانی گفته می‌شود. هدف از تابلوخوانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط معاملات انجام شده در یک نماد به منظور شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری است. این اطلاعات شامل میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، عمق بازار و… است. با مطالعه مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس در پلتفرم آموزش کارگزاری مفید می‌توان اطلاعات بیشتری در خصوص روش تابلو خوانی کسب کرد.

تابلوخوانی بهتر است یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

هر یک از روش‌های تحلیل بورس دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً از تمام روش‌های تحلیل بهره می‌برند تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند. مسلما یادگیری تمامی این روش‌ها نیاز به انرژی و زمان زیادی دارد. به همین دلیل اگر فرصت کافی برای این کار ندارید، می‌توانید با سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص بازار سرمایه بسپارید و بدون صرف هیچ زمانی برای تحلیل، از مزایای بازار سرمایه بهره‌مند شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بازار سرمایه می‌توانید به وبسایت آموزشی کارگزاری مفید مراجعه کنید. در این وبسایت علاوه بر مقالات و دوره‌های آموزشی متنوع، به صورت هفتگی چندین کلاس آموزشی رایگان برای کمک به سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Scalping

اسکالپرها (تریدر هایی که از روش اسکالپینگ برای ترید استفاده می کنند) به دنبال کسب سود از حرکات کوچک بازار هستند و برای این کار از تمام لحظات روز استفاده می کنند. در این استراتژی هدف تریدرها بدست آوردن سود هایی کوچک و جزئی خواهد بود. سالهای طولانی اسکالپرها از تریدر های روزانه که سرعت بالایی داشتند برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش، خواندن عدم تعادل عرضه و تقاضا به دور از بهترین پیشنهاد ها و پیشنهاد ملی (NBBO)، به صفحه پیشنهاد یا درخواست سطح ۲ که قیمت پیشنهادی بود متکی بودند. آنها وقتی تقاضا در سمت پیشنهاد قرار می گرفت یا وقتی عرضه در سمت درخواست تنظیم می شد، می فروختند. دقایقی بعد به محض اینکه شرایط متعادل به دامنه باز می گشت، سود یا زیان را توقیف می کردند.

امروزه به سه دلیل، این روش در بازارهای الکترونیکی ما با اطمینان کمتری کار می کند. دلیل اول، کتاب سفارش (لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش) بود که پس از قطع برق در سال ۲۰۱۰ به طور دائمی تخلیه شد، زیرا دستوراتی برای پاک کردن این لیست در آن روز داده شده بود و مدیران را مجبور کرد این لیست ها را پاک کرده یا به طور کلی از بازار خارج کند. دلیل دوم، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است، داده هایی با نوسانات شدید ایجاد می کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می کند. سرانجام، اکثر ترید ها در حال حاضر به دور از مبادلات darkpool (یک میز مالی خصوصی یا مبادله ای برای تجارت اوراق بهادار) انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

نکات کلیدی

• اسکالپرها با بهره گیری از فعالیت مداوم بازار، به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.
• اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم می شوند، با چالش این دوره روبرو شوند.
• شما می دانید که این شرایط زمانی مهیاست که با ضرر و زیان و با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید.

اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره روبرو شوند. سیگنال های استفاده شده توسط این ابزار در زمان واقعی مشابه آنچه در استراتژی های بلند مدت بازار استفاده می شود است، اما در عوض، روی نمودارهای دو دقیقه ای اعمال می شود. وقتی عملکرد کاملاً گرایش یافته یا محدوده نوار روزانه را کنترل می کند، بهترین عملکرد را ارائه می دهند. آنها در دوره های درگیری یا پریشانی خیلی خوب کار نمی کنند. شما می دانید که وقتی با ضرر و زیان بیشتر با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید، این شرایط مهیا می شود.

استراتژی میانگین متحرک

قسمت مشخص شده درتصویر با عنوان ۵-۸-۱۳، یک ترکیب متحرک ساده (SMA) برای شناسایی روندهای قوی قابل خرید یا فروش کوتاه در نوسانات پیشخوان است و همچنین اخطار تغییرات قریب الوقوع روند که اجتناب ناپذیر هستندرا در نمودار دو دقیقه ای نشان می دهد. این تنها یک روز معمولی در بازار است. تسلط بر این استراتژی معاملاتی اسکالپ بسیار آسان است. نوار ۵-۸-۱۳ در طی روندهای قوی که قیمت ها را بر روی SMA 5- یا ۸ میله ای نگه می دارد، تراز می شود و به سمت بالا یا پایین می رود.

نفوذ به سیگنال ۱۳ بار ،SMA مقدار کم شدن حرکت را به صورت دامنه ای یا معکوس نشان می دهد. این نوار در طول این نوسانات محدوده صاف می شود و قیمت ممکن است به طور مکرر از روی نوار عبور کند. اسکالپر سپس برای آرایش مجدد، با نوار هایی که بالاتر یا پایین تر می شوند و گسترش می یابند، فضای بیشتری را بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک، سیگنال کوتاه خرید یا فروش را تحریک می کند.

استراتژی خروج قدرت یا ضعف نسبی

اسکالپر چطور می داند چه موقع سود می کند یا ضرر را کاهش می دهد؟ ۵-۳-۳ Stochastics و ۱۳ بار، انحراف استاندارد ۳ (SD) بولینگر باند مورد استفاده در ترکیب، در نمودارهای دو دقیقه ای که همراه با سیگنال های نوار استفاده می شود، در بازارهای فعال تجاری مانند صندوق های اندیکاتور، اجزای Dow و سایر موضوعات گسترده مانند Apple Inc به خوبی کار می کند.

بهترین معاملات روبان زمانی تنظیم می شوند که تصادفات از سطح فروش بیش از حد یا از سطح خرید بیش از حد بالاتر رود. به همین ترتیب، هنگامی که نشانگر عبور می کند و پس از یک فشار سودآور در برابر موقعیت شما استفاده از داده های عمق بازار غلت می زند، خروج فوری لازم است. با تماشای تعامل باند با قیمت می توانید زمان خروج را دقیق تر کنید. سود را در نفوذ باند قرار دهید زیرا آنها پیش بینی می کنند که روند کند یا معکوس شود.

استراتژی های اسکالپینگ از پس هر نوع بازنگری بر نمی آیند. همچنین، اگر محرک قیمت نتواند به باند برسد اما تصادفات روی آن گردش داشته باشند، به شما می گوید که از آن خارج شوید. هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی احساس راحتی کنید و انحراف استاندارد را بالاتر از ۴SD یا پایین تر به ۲SD تنظیم کنید تا بتوانید تغییرات روزانه نوسان را در نظر بگیرید. بهتر از این، باندهای اضافی را روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا سیگنال های متنوعی دریافت کنید.

نمودار چندگانه اسکالپینگ

سرانجام یک نمودار ۱۵ دقیقه ای بدون هیچ اندیکاتوری برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد روزانه شما تأثیر بگذارد، ترسیم کنید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ ابتدایی و دو خط برای بالا و پایین دامنه معاملات که در ۴۵ تا ۹۰ دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب اقدامات قیمت در این سطح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های خرید و فروش دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در واقع، خواهید فهمید که بیشترین سود شما در طول روز معاملات وقتی حاصل می شود که اسکالپر با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای ۱۵ دقیقه ای، ۶۰ دقیقه ای یا روزانه همسو شود.

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های خرید و فروش مورد نیاز خود را برای ثبت سودهای چندگانه کوچک در یک روز معاملاتی معمول دریافت کنند. خوشبختانه، آنها می توانند با محیط الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از اندیکاتور های فنی بررسی شده در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی در بازه های زمانی بسیار کمی تنظیم می شوند.

لغزش چیست؟ چگونه می‌توان هنگام معامله ارزهای رمزنگاری‌شده از لغزش جلوگیری کرد؟

هنگامی ‌که یک معامله‌گر، سفارش بازار را در بورس قرار می‌دهد، در واقع دچار لغزش (Slippage) شده و انتظار دارد که سفارش او با مطلوب‌ترین پیشنهاد با بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ارائه‌شده توسط بورس انجام شود. بیایید در این مطلب از کوین نیک ببینیم که مفهوم لغزش چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد. با ما همراه باشید.

به‌عنوان مثال، فرض کنیم بهترین قیمت فعلی بیت‌کوین در بورس ۱۰.۰۰۰ دلار است و یک معامله‌گر می‌خواهد سفارش خرید ۱۰۰.۰۰۰ دلاری بدهد (که انتظار دارد ۱۰ بیت‌کوین را بدون احتساب هزینه‌ها خریداری کند). معامله‌گر این سفارش را اجرا می‌کند و سپس متعجب می‌شود که او تنها ۴/۹ بیت‌کوین را با ۱۰۰.۰۰۰ دلار خریداری کرده است. چه اتفاقی افتاد؟

این معامله‌گر پدیده‌ای به‌نام لغزش را تجربه کرده است که همان تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی است که معامله در آن انجام می‌شود. لغزش می‌تواند ناشی از دو رویداد باشد: تغییر در پیشنهاد یا درخواست قیمت بین زمانی که یک معامله قرار داده شده و انجام می‌شود و / یا عمق دفتر سفارش کافی برای حمایت از سفارش‌های بزرگ بازار وجود نداشته باشد.

در بازارهای بی‌ثبات، تغییرهای سریع در بهترین پیشنهاد و بهترین درخواست قیمت برای یک دارایی می‌تواند بین زمان قرار دادن معامله‌ها و زمان اجرای آن‌ها اتفاق بیفتد و منجر به لغزش مثبت یا منفی شود. اگر قیمت اجرای نهایی کمتر از قیمت اجرای مورد انتظار برای سفارش خرید در بازار باشد، این امر منجر به لغزش مثبت خواهد شد؛ یعنی معامله مطلوب‌تر. اگر قیمت اجرای نهایی بیشتر از قیمت اجرای مورد انتظار برای سفارش خرید در بازار باشد، این امر منجر به لغزش منفی خواهد شد؛ یعنی یک معامله با مطلوبیت کمتر.

در بازارهایی با قابلیت نقدشوندگی کمتر، لغزش می‌تواند ناشی از کمبود عمق دفتر سفارش باشد. هرچه دفتر سفارش «عمیق‌تر» باشد، احتمال این‌که یک سفارش بزرگ بازار باعث تغییر قیمت شود، کمتر خواهد بود. با این حال، در صورت وجود حجم ناکافی پیشنهاد یا درخواست قیمت، ممکن است یک سفارش بزرگ بازار، قیمت را جابه‌جا کند، زیرا سفارش‌هایی در سطوح مختلف قیمت برای پر کردن کامل سفارش، مورد نیاز هستند. این امر به‌عنوان «تقسیم‌کردن سفارش» شناخته می‌شود که در آن ۱ سفارش بزرگ به چند سفارش با چند قیمت مختلف تقسیم می‌شود.

در بازارهای ارزهای رمزنگاری، عمق بازار نسبت به سایر بازارهای مالی سنتی و نوسان‌های قیمت، ضعف بیشتری دارد و باعث می‌شود که لغزش یک مشکل گسترده برای معامله‌گران باشد. در مثال فوق، یک توضیح احتمالی در مورد لغزش این است که درخواست‌های کافی در ۱۰.۰۰۰ دلار برای پر کردن کل سفارش ۱۰۰.۰۰۰ دلاری وجود ندارد، بنابراین این سفارش از هم جدا شده و در سطوح جدید قیمت پر می‌شود و باعث کاهش مطلوبیت معامله می‌‌گردد. بنابراین، به‌جای خرید ۱۰ بیت‌کوین به ارزش ۱۰.۰۰۰ دلار با هزینه ۱۰۰.۰۰۰ دلار، این معامله‌گر بیت‌کوین را در چند سطح قیمتی از جمله ۱۰.۰۰۰ دلار، ۱۰.۰۵۰ دلار یا ۱۰.۲۰۰ دلار، بسته به توزیع درخواست‌های دفتر سفارش که در کل منجر به خرید تعداد بیت‌کوین کمتری نسبت به همان اندازه سفارش می‌شود، خریداری می‌کند.

لغزش در معاملات بیت کوین

شبیه‌سازی لغزش قبل از انجام معامله در بازارهای رمزنگاری اهمیت دارد و باید در شبیه‌سازی استراتژی گنجانده شود. برای شبیه‌سازی لغزش، داده‌های دفتر سفارش مورد نیاز هستند، به‌همین دلیل کایکو (Kaiko) یک «ماشین‌حساب لغزش» ساخته است که از عکس‌های دفتر سفارش‌های جمع‌آوری‌شده از بیش از ۱۳.۰۰۰ بازار در ۸۲ بورس استفاده می‌کند.

محاسبه

به‌عنوان مثال تصور کنید که ما لغزش را با استفاده از عکس‌های سفارش‌های خامی محاسبه می‌کنیم که مستقیما از بورس‌های تحت پوشش جمع‌آوری شده‌اند. عکس‌های دفتر سفارش ما شامل همه پیشنهاد‌ها و درخواست‌ها با ۱۰% متوسط قیمت هستند. لغزش برای همه پیشنهاد‌ها و درخواست‌ها در این محدوده ۱۰٪ برای تمام عکس‌های گرفته‌شده از دفتر سفارش‌ها محاسبه می‌شود. مراحل زیر یک محاسبه نمونه برای قرار دادن سفارش خرید ۱۰۰.۰۰۰ دلاری را در بازار انجام می‌دهد که می‌تواند ارزش لغزش درخواست را محاسبه کند.

مرحله ۱: درخواست‌های مرتب‌شده بر اساس سطح قیمت را بررسی کنید تا این‌که سفارش خرید ۱۰۰.۰۰۰ دلاری پر شود. از بهترین درخواست شروع کنید.

مرحله ۲: میانگین قیمت خرید را با استفاده از تمام درخواست‌هایی محاسبه کنید که برای پر کردن سفارش ۱۰۰.۰۰۰ دلاری، مورد نیاز هستند.

مرحله ۳: درصد تغییر بین بهترین درخواست و میانگین قیمت خرید را با استفاده از این فرمول محاسبه کنید:

بهترین درخواست قیمت / | بهترین درخواست قیمت – قیمت متوسط خرید|

نتیجه: محاسبه لغزش به‌صورت درصد و به شکل اعشاری بیان می‌شود. به‌عنوان مثال، یک لغزش درخواست از ۰۰۰۴/۰، ۰۴/۰٪ تغییر قیمت بین قیمت مورد انتظار (بهترین درخواست) و قیمت اجراشده (میانگین قیمت خرید) سفارش را نشان می‌دهد. برای بیان آن در مبنای یک‌صدم (BIPS)، می‌توانید لغزش درخواست را در ۱۰.۰۰۰ ضرب کنید (۰۱/۰٪= ۱ مبنای یک‌صدم). لغزش درخواست برای این سفارش BIPS ۴ خواهد بود.

طریقه استفاده از API

پارامترها:

ابزار: بازار مورد علاقه شما (به‌عنوان مثال برای (BTC/USD)

بورس: بورسی که به آن علاقه دارید (به‌عنوان مثال کوین بیس (Coinbase))

لغزش: اندازه سفارش (بیان‌کردن قیمت دارایی) برای محاسبه درصد Slippage.

Slippage_Ref: نقطه قیمتی که می‌توانید از آن برای محاسبه لغزش استفاده کنید؛ یا از قیمت میانی (mid_price) یا از بهترین پیشنهاد/بهترین درخواست.

زمان شروع: تاریخی که از آن زمان می‌خواهید داده‌ها را دریافت کنید.

زمان پایان: تاریخی که تا آن زمان می‌خواهید داده‌ها را دریافت کنید.

طریقه استفاده از API

بازه (فقط «تجمع:عمق»): بازه زمانی تجمع از ۱ دقیقه تا ۱روز است. این داده‌های برگشتی، میانگین ساده عکس‌های دفتر سفارش ما در طی دوره مشخص خواهد بود. درخواست نمونه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار سفارش در Kraken برای BTC/USD

در قسمت زیر ما تجزیه‌و‌تحلیل‌های نمونه را ارائه می‌دهیم که می‌توان آن را با استفاده از نقاط پایانی لغزش API ما انجام داد. ما این تجزیه‌و‌تحلیل‌ها را به سوال‌هایی تقسیم می‌کنیم:

۱. چگونه لغزش با اندازه سفارش مرتبط است؟

ما یک بازار با قابلیت نقدشوندگی بالا مثل BTC / USD را انتخاب می‌کنیم تا بسنجیم چگونه Slippage با افزایش اندازه سفارش یک معامله‌گر تغییر می‌کند. در قسمت زیر، ما لغزش را با استفاده از داده‌های دفتر سفارش کوین بیس در ۳ اندازه سفارش مختلف محاسبه کرده‌ایم: ۱۰.۰۰۰ دلار، ۵۰.۰۰۰ دلار و ۱۰۰.۰۰۰ دلار. این داده‌ها از لغزش تجمع دفتر سفارش نتایج API ما با استفاده از بازه ۱۰ دقیقه تا یک ۱روز جمع‌آوری شدند:

یک رابطه روشن بین اندازه سفارش (به دلار) و لغزش (به BIPS) مشاهده می‌شود. با این تفاسیر، هرچه اندازه سفارش بزرگ‌تر باشد، Slippage بزرگ‌تر است. ما یک نمودار با استفاده از همان اندازه سفارش ایجاد کردیم، این‌بار با استفاده از داده‌های جمع‌شده ۱ ساعته در طول ۱ هفته که یک روند مشابه را نشان می‌دهد.

۲. آیا لغزش در سراسر بورس‌ها با حجم معامله‌های مختلف مقایسه می‌شود؟

ما به بررسی میانگین Slippage در بورسی با حجم کمتر پرداختیم؛ یعنی BinanceUS که اخیرا در ایالات متحده راه‌اندازی شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، BinanceUS به‌طور مداوم لغزش پیشنهاد یا درخواست بالاتری با اندازه ۱۰۰.۰۰۰ دلاری برای بازه زمانی انتخاب‌شده داشته است: ما همچنین بین ۸ بورس برای معامله‌های LTC / USD، لغزش را مقایسه کردیم.

۳. لغزش بین جفت‌های معامله‌های مختلف در همان بورس چگونه مقایسه می‌شود؟

ما در طول ۱ هفته برای اندازه سفارش ۱۰۰.۰۰۰ دلاری، لغزش BTC/USD و ETH/USD را در معامله‌های Kraken بررسی کردیم. داده‌ها حاکی از لغزش مداوم بالاتر برای ETH/USD در مقایسه با BTC/USD هستند.

لغزش بین جفت‌های معامله‌های مختلف

نتیجه‌گیری

Slippage توسط بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای برای سنجش هزینه‌های بالقوه مبادله‌ها در هنگام معامله استفاده می‌شود. اندازه‌گیری لغزش باید همیشه قبل از معامله یک بازار جدید در نظر گرفته شود، زیرا در نهایت می‌تواند برتری یک معامله را تعیین کند. کایکو یک ماشین‌حساب لغزش ساخته است که داده‌های دفتر سفارش را از همه نوع در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد.

ارانته اصلی ترین منبع به روز اخبار فارکس

داده های اقتصادی اخبار فارکس مهم ترین کاتالیزور برای تحرکات کوتاه مدت در بازار فارکس است. این امر به ویژه در بازار ارز صادق بوده که نه تنها به اعداد اقتصادی ایالات متحده، بلکه به اخبار سراسر جهان نیز پاسخ می دهد. داد و ستد اخبار یکی از بهترین راه ها برای تحلیل بنیادی است. اما آیا می توان به همه سایت های خبری فارکس اعتماد کرد؟ در میان گزینه های زیادی که وجود دارند؛ کارگزاری ارانته یکی از بهترین ها است.

تاثیر اخبار فارکس در معاملات بازار ارز ها

هنگامی که طبق اخبار معامله می کنید؛ باید بدانید که عامل کلیدی در این موضوع، خود خبر نیست. بلکه واکنش سایر کاربران به آن می باشد. همه افراد از اخبار منتشر شده اطلاع دارند، آن را تجزیه و تحلیل می کنند، در پیش بینی های خود در نظر می گیرند و انتظارات خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. بنابراین بازار را برای همیشه تغییر می دهند. یک معامله گر با تجربه، پیش بینی خود را نه بر اساس اخبار بلکه بر اساس تغییراتی که رخ داده، انجام می دهد. این تغییرات، همان عوض شدن قیمت دارایی هایی است که بعد از انتشار خبر ایجاد شده است.‌

اخبار فارکس تغییرات متفاوتی را در انواع مختلف ارز ها ایجاد می کنند. بنابراین، وظیفه استراتژی مبتنی بر معاملات اخبار، یافتن رویدادی است که بیش ترین تاثیر را بر دارایی انتخاب شده دارد. هر چه رویداد مهم‌ تر باشد و بر بخش هدف تاثیر بیش تری بگذارد؛ نوسان دارایی‌ ها پس از انتشار اخبار نیز افزایش میابد. استراتژی تجارت اخبار برای موفقیت، نیاز به دانش دارد. اطلاع از اخبار، کمک می کند از واکنش بازار نسبت به اخبار فارکس آگاه شوید. برای این کار، معامله گران از تقویم های اقتصادی استفاده کرده و به طور فعال کانال های خبری اصلی را رصد می کنند. اخباری که در حرکت قیمت و ایجاد نوسان تاثیر دارند:

• تغییرات در سیاست بانک مرکزی یا سیاست پولی
• بروز تغییر در سیاست دولت یا سیاست مالی
• نتایج غیرمنتظره در انتشار داده های اقتصادی
• توییت های تصادفی از یک رهبر خاص جهان که نام خود را روی شرکت های بزرگ می گذارد.

آگاهی از خطرات رویداد های کلیدی آتی می تواند به جلوگیری از قرار گرفتن در سمت اشتباه بازار کمک کند.

تحلیل اخبار فارکس و کاربرد آن

تحلیل فارکس دو نوع رویداد را در نظر می گیرد که شامل غیر منتظره و دوره ای است. معامله‌ گران با رویداد های دوره ای که طبق برنامه منتشر می شوند؛ کار می‌کنند. از آنجایی که زمان انتشار اخبار از قبل مشخص است. معامله گران می توانند آماده شوند و تا زمان انتشار خبر، منتظر بمانند. اما چگونه بر بازار تاثیر خواهد گذاشت و سایر کاربران چه واکنشی نشان می دهند.

در تحلیل فارکس حوادث غیرمنتظره شامل بلایای طبیعی، درگیری های نظامی و سایر پدیده های ژئوپلیتیکی وجود دارند که قابل پیش بینی نیستند. اما باید بدانید که چگونه با آن ها کار کنید یا به آن ها واکنش نشان دهید. همچنین نمودار قیمت را به سرعت تجزیه و تحلیل کنید. زیرا رویداد های غیر منتظره، آن هایی هستند که قیمت ها را وادار به تغییرات عمده می کنند.

اخبار بازار فارکس و تنظیم جهت بازار

اخبار معاملاتی یکی از منابع کلیدی نوسانات نرخ ارز هستند. اغلب، حتی شایعه کاهش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی یک کشور می تواند تاثیر قابل توجهی بر ارزش ارز ها داشته باشد که می تواند هزاران پیپ را در عرض چند دقیقه جابه جا کند. به تمام استراتژی‌‌ های بازار فارکس که بر اساس واکنش معامله گران به رویداد های کلان اقتصادی اتفاق می‌ افتد؛ تجارت اخبار می گویند. بنابراین با انتشار خبر، معامله گر موقعیت مورد نظر را باز کرده، واکنش نشان داده و سود می برد.

تجارت اخبار فارکس یکی از ساده ترین استراتژی ها بوده که برای معامله گران روزانه، مناسب است. استفاده از این نوع استراتژی ها مستلزم درک عمیق مکانیسم های زیربنایی واکنش بازار به انتشار اخبار است. ارز ها برای اکثر مردم در سراسر جهان مهم است. زیرا برای انجام تجارت، تبادل ارز ها ضروری است. بازار فارکس بزرگ ترین و نقد شونده ترین بازار جهان است که میانگین حجم معاملات روزانه آن به تریلیون ها دلار می رسد.

اطلاع از نحوه پیش‌ بینی جهت اخبار فارکس، برای سرمایه گذاران این بازار مهم است. شما می توانید از طریق سرمایه گذاری و کسب سود با آموزش های ارانته و پشتیبانی اصولی ارانته پیشرفت چشمگیری در بازار داشته باشید. جهت گیری اخبار فارکس تاثیر زیادی بر قیمت ارز داشته و پیش بینی اینکه اخبار به کدام سمت حرکت کند؛ مزیت بزرگی برای معامله گران محسوب می شود.

آشنایی با بروکر ارانته به عنوان منبع اصلی اطلاعات ارزها

هر تریدری، برای ترید کردن در بازار فارکس نیاز به یک بروکر یا کارگزار خوب دارد. بروکر نقش واسطه را میان تریدر ها دارد و از طریق آن، تریدر ها می توانند کار خرید و فروش ارز ها را انجام دهند. کارگذاری ارانته یکی از بروکر های مطرح ایران و با پتانسیل بالا است. شما می توانید به راحتی از سرمایه گزاری و کسب سود با آموزش های ارانته برخوردار شوید. بروکر ارانته دارای اسپرد های عالی روی جفت ارز ها می باشد. همچنین پشتیبانی اصولی ارانته برای تریدر ها امکان معامله بورس، طلا، نفت، جفت ارز ها و سهام شرکت های بزرگ دنیا را فراهم می کند. سابقه خوب کارگذاری ارانته در بازار ارز ها باعث افزایش تعداد کاربران شده و به عنوان یکی از معتبر ترین کارگزاری ها شناخته شود.