بررسی موارد استفاده از اندیکاتور

آشنایی با کاربرد اندیکاتور ATR

مقاله نشریه
بهینه سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده های درون روزی با استفاده از الگوریتم الهام گرفته از پدیده های نوری: مطالعه موردی بورس تهران

چکیده:
در این پژوهش یک سیستم معاملاتی سهام مبتنی بر ترکیب شش اندیکاتور تکنیکال طراحی شده است. برای ترکیب این اندیکاتورها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده و بهینه سازی پارامترهای این اندیکاتورها با الگوریتم فراابتکاری الهام گرفته از پدیده های نوری (اپتیک) مبتنی بر ترکیب محدب انجام شده است. در مدل ارائه شده با هدف بیشینه سازی نسبت شارپ اصلاح شده، پارامترهای بهینه اندیکاتورهای تکنیکال با الگوریتم های اپتیک و ژنتیک به دست آمده است. در این پژوهش از داده های درون روزی قیمت سهام استفاده شده و هزینه های معاملاتی لحاظ شده است. نتایج این مدل با نتایج حاصل از به کار گیری پارامترهای استاندارد اندیکاتورها، نتایج حاصل از راهبرد خرید و نگه داری و نیز نتایج حاصل از به کار گیری الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامتر اندیکاتورها، در هر دو حالت روزانه و درون روزی مقایسه شده و به دلیل کسب نسبت شارپ اصلاح شده بیشتر توسط مدل ارائه شده، در همه موارد برتری آن نشان داده شده است. همچنین در مقایسه نتایج در حالت های درون روزی و روزانه بر اساس معیار بازدهی پایان دوره بدون لحاظ هزینه های معاملاتی، در بیشتر موارد داده های درون روزی بازدهی بیشتری داشت لکن پس از لحاظ کردن هزینه های معاملاتی برتری در نتایج درون روزی مشاهده نمی شود. لذا کاهش هزینه معاملاتی برای افزایش انگیزه معامله گران در انجام معاملات درون روزی توصیه می شود.

بهینه سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده های درون روزی با استفاده از الگوریتم الهام گرفته از پدیده های نوری: مطالعه موردی بورس تهران 3/21/2018 12:00:00 AM

بررسی موارد استفاده از اندیکاتور

اندیکاتور کلاس 4

1. نشانگر سیکل کامل است که مخصوص ماده استریل کننده است و معنی آن این است که بخار باید تغییر کند.
2. مینیت پلاستیکی : از حرکت جوهر جلوگیری می کند
3. تغییر رنگ از بنفش به سبز قابل برگشت نیست و می تواند جهت ثبت استفاده
4. درصورتیکه اندیکاتور به قهوه ای تیره تغییر رنگ داده باشد یعنی شرایط بخار بسیار پر حرارت بوده است.
5. عاری از آلودگی با سرب و سایر فلزات سنگین می باشد.

اندیکاتور داخل بسته بندی برای استیزاسیون بخار پر-وکیوم

توانایی اجرای نوار اسپور بیولوژیک

پیش از آنکه هرگونه تغییر رنگی اتفاق بیفتد تمام شرایط برای استریلیزاسیون بخار باید ایجاد شود. تغییر رنگ واضح از سفید به سیاه (CI111& CI107)یا آبی به مشکی (CI134) غیرقابل برگشت است و اندیکاتور می تواند به عنوان سند ثبت شده دائم مورد استفاده قرار گیرد.

نوع کوتاه (CI111) توسط پلاستیک لمینیت شده تا از پخش شدن جوهر برروی لوازم استریل شده محافظت نماید

این اندیکاتور زمان حرارت در مراحل اجرایی استریل کننده بخار در132C° (F°270) در استاندارد US و نیز استاندارد بین المللی C° 134 (273°F) را بررسی می نماید .

استریل صحیح:

هنگامی که تمام شرایط استریلیزاسیون فراهم باشد این اندیکاتور از آبی به مشکی تغییر رنگ می دهد.

استریل ناقص:

در وجود هر گونه پسماند در چک مارک روی اندیکاتور نشان دهنده شکست روند استریلیزاسیون می باشد.

اندیکاتور اتیلن اکساید

طول عمر: 2 سال از تاریخ تولید

این اندیکاتور از دسته اندیکاتورهای تک آیتمی می باشد و کاربرد آن در دستگاههای اتیلن اکساید است. این اندیکاتور در دمای 54 درجه سانتیگراد در مدت 60 دقیقه در غلظت( mg/l 450) از گاز اتیلن اکساید تحت استریلیزاسیون اتیلن اکساید از زرد به قهوه ای تغییر رنگ می دهد.

پلاسما

1. نشانگر شیمیایی پلاسما برای استفاده جهت استریل کننده های پلاسما است.
2. یک نشانگر با صرفه اقتصادی است که برای سیکل های استریلیزاسیون پلاسما استفاده می شود.
3. نشانگری است که با تغییررنگ تشخیص داده می شود.
4. تغییر رنگ بنفش به صورتی است.

رنگ پایدار می باشد، جوهر نشانگر با انبار کردن یا زیر نور فلورسنت کمرنگ نمی شود .تغییر رنگ کامل شده قابل برگشت نیست لذا نشانگر می تواند به عنوان یک رکورد ثابت و همیشگی استفاده گردد

اندیکاتور لیبلی فور

برچسب هاس نشانگر حرارت خشک چسبنده

1. طراحی شده برای استفاده در عملیات استریلیزاسیون حرارت خشک در دمای160C°
2. تایید میکند که وسیله در معرض حرارت خشک قرار گرفته است.
3. نوار سبز نشانگر پس از آنکه در معرض استریلیزاسیون قرار گرفت به رنگ مشکی یا قهوه ا ی تغییر رنگ می دهد.
4. تغییر رنگ کامل در زمان10 دقیقه+2 دقیقه صورت می پذیرد.

• ANSI/AAMI ST79 ،CLASS 4
• ISO 11140-1 ،CLASS 4
• FDA cleared

استریل ناقص:

اگر پس از فرایند بر روی بر چسب نقاط سبز باقی مانده باشد شرایط استریلیزاسیون کامل نبوده است .

استریلیزاسیون صحیح:

نشانگر جهت تغییر رنگ از سبز به مشکی هنگامیکه شرایط استریلیزاسیون صحیح با شد طراحی شده است

استریل ناقص:

اگر بعد از فرایند روی بر چسب نقاط سبز مانده باشد، شرایط استریلیزاسیون کامل نبوده

نام کالا:اندیکاتور نواری فور

نوارهای نشانگر فرایند در شرایط حرارت خشک

• برای استفاده در استریل کننده های حرارت خشک می باشد.
• تشخیص واضح هنگامیکه فرایند در شرایط حرارت خشک می باشد.
• تغییر رنگ دائم از سبز به مشکی می تواند به عنوان سند ثبت شده دائم مورد استفاده قرار گیرد.
• نوار نشانگر در زمان 7 دقیقه و در حرارت°C160تغییر رنگ پیدا می کند. تغییر رنگ از سبز به مشکی می باشد.

تاریخچه شرکت رایت آرین فارمد

شرکت رایت آرین فارمد با ثبت در تاریخ 1381/12/18 فعالیت خود را با هدف ارتقاء کیفیت استریلیزاسیون و کاهش عفونتهای بیمارستانی با راهبرد آموزش و واردات کالاهای تخصصی این حوزه آغاز نمود. لازم به ذکر است این شرکت به نام ارمغان پزشکی روز به ثبت رسید و در تاریخ 1388 به رایت آرین فارمد تغییر نام داد.

این شرکت همچنین، در راستای گسترش فعالیت در حوزه تخصصی عروق در سال 1385 ، مبادرت به فعالیت در زمینه عرضه پوشش های فشارنده ( جوراب واریس، آنتی آمبولی و دستکش) با برند maxis از شرکت Mediven آلمان نمود و در سال 1395 با اتمام ساخت کارخانه تولید پوششهای فشارنده گام در عرصه تولید گذاشت. استفاده از تکنولوژی برتر دنیا با بکارگیری ماشین های بافت و کنترل کیفی آلمانی و سوئیسی در کنار مواد اولیه کشورهای مذکور و با بومی سازی سایزینگ، پس از طی دوره آموزشی مصرف ( توسط بیماران منتخب) زیر نظر متخصصین عروق، ضمن قرار دادن محصولات این شرکت هم ترازبا برندهای مطرح دنیا نام این شرکت را بعنوان اولین تولید کننده پوششهای فشارنده با اخذ گواهی های استاندارد ( Iso 13485 & CE) و با پشتیبانی و تأیید مرجع مرتبط علمی به ثبت رساند.

این شرکت با بهره گیری از مدیریت سیستمی و نیز توانمندی های تخصصی پزشکی در کنار فرهنگ سازی، آموزش و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و دانشگاهی در دو زمینه استریلزاسیون و پوشش های فشارنده در جهت نیل به اهداف تعیین شده اقدام و افق روشنی را پیش رو ترسیم نموده است.

اکنون که در شرف اتمام دهه دوم فعالیت شرکت قرار گرفته ایم با عزمی جدی تر و با پشتوانه 18 سال فعالیت، بر آنیم تا شعاع همکاری خود را به بررسی موارد استفاده از اندیکاتور خارج از مرزهای کشور گسترش دهیم.

شایان ذکر است در خصوص تأمین مواد اولیه ضمن رصد تولیدکنندگان متنوع بازار جهانی، کوشش مداومی را جهت پدید آوردن همت در تولیدکنندگان داخلی برای تولید مواد اولیه دانش بنیان در پیش گرفته ایم تا سهمی هر چند کوچک برای پشرفت کشور جهت تحویل به آیندگان داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور ها در بسته بندی های هوشمند

بسته بندی هوشمند توانایی کنترل و انتقال اطلاعاتی در رابطه با کیفیت غذا را دارد. این تکنولوژی، همچنین توانایی ردیابی تاریخچه یمحصولات در نقاط بحرانی در زنجیره ی تولید غذا را دارند. از رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بسته بندی های هوشمند ، اندیکاتورهای دما- زمان میباشند. پاسخ اینها مرتبط با تاریخچه ی دمایی و نرخ تغییر دمای محصول بوده و برای کنترل وضعیت ماده غذایی در انبار استفاده می شود. اندیکاتور نشانگر تازگی بر اساس ترکیباتی که ما بعنوان شاخص تازگی در مواد غذایی در نظر میگیرند عمل میکنند. انواع دیگری از اندیکاتورهای شناساگر پاتوژن ها در مواد غذایی نیز وجود دارند که بر اساس واکنش جوهر به توکسین عمل کرده و پاتوژن هایی چون سالمونلا، اشریشیا کلای و کمپیلوباکتر را شناسایی می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی موسسه آموزش عالی تجن

دانشیار دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• تا 9 آبان 1392 - دافشگاه شیراز .
• Okuma. H, W . Okazaki, R Usami, K . Horikoshi, .
• Roberts. L, R. Lines, S. Reddy , J. Hay(2011) Investigation .
• Smolander. M, 2003 The ase of freshness indicators in packaging, .
• Taoukis. P. S, T.P. Labuza, 2003 Ti me-temperature indicators (TTIs, .
• Vaikousi. H, C.G Biliaderis, K.P. Koutsoumans (2009) Applicability of a .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

فهیم، هدا و مقصودلو، یحیی،1392،کاربرد اندیکاتور ها در بسته بندی های هوشمند،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران،شیراز،https://civilica.com/doc/235305

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1392، فهیم، هدا؛ یحیی مقصودلو )
برای بار دوم به بعد: ( 1392، فهیم؛ مقصودلو )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور ATR

آشنایی با کاربرد اندیکاتور ATR

در مطالب قبل به بررسی همه جانبه نوسان گیری و راه های آن و در مطالب اخیر به معرفی موردی اندیکاتورهای پرکاربرد در نوسان گیری پرداختیم. در این مطلب اندیکاتور ATR را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور ATR چیست؟

کلمه‌ی ATR سرواژه‌ای از عبارت Average True Range است که اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط فردی به نام Welles Wilder به کار برده شده‌است. یکی از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم، به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد باشد، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می‌کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا کند، ATR نیز کاهش می‌یابد.

منظور از نوسانات موجود در بازار چیست؟

باید بگوییم که افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه‌ی زمانی، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور ATR

سیگنال‌های خرید و فروش ATR

خرید در این اندیکاتور در کف قیمتی و فروش در نقاط سقف انجام می‌شود.

کاربرد اندیکاتور ATR

مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است. در واقع این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تشخیص دهند که آیا می توان در روز انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور ATR همچنین کمک می‌کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند. استفاده از اندیکاتور Average True Range می توان در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود. وقتی قیمت های هر بررسی موارد استفاده از اندیکاتور زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد. البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت بررسی موارد استفاده از اندیکاتور لگاریتمی وجود دارد. اما بیشتر معامله گران فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

اندیکاتور ATR را چطور بخوانیم؟

شاخص میانگین محدوده واقعی به شکل یک خط تکی در قسمتی زیر چارت شما وجود داشته و این بررسی موارد استفاده از اندیکاتور خط می‌تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در تحلیل تکنیکال، خواندن اندیکاتور ATR اصلا پیچیده نیست. مقدار ATR بالاتر به معنی افزایش نوسان است، در حالی که سیگنال‌های ATR پایین‌تر، نوسان پایین‌تری را نشان می‌دهند. با بررسی موارد استفاده از اندیکاتور این حال، در تمام طول آموزش کار با اندیکاتور ATR این موضوع را به خاطر داشته باشید که ATR هیچ سیگنالی را در رابطه با جهت تمایلات بالقوه در اختیار شما قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان می‌دهد که در رابطه با نوسان قیمت چه اتفاقی می‌افتد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• مفهوم AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• مفهوم Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• مفهوم Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• مفهوم Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد. به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید. عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.

اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است. مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتور و کاربرد آن بخش های اصلی اندیکاتور و کاربرد آنیک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورهاموارد استفاده از اندیکاتورهاانواع اندیکاتورها۱- روندها (Trends)۲- اسیلاتورها (Oscillators)۳- حجم (Volume)۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)تقسیم بندی دیگری از اندیکاتورهااندیکاتور تأخیری(Laging)اندیکاتور پیشرو(Leading)معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اندیکاتور میانگین متحرک…

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتور های دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به بررسی موارد استفاده از اندیکاتور دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند.

هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند.

اندیکاتورها مانند بررسی موارد استفاده از اندیکاتور هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است.

این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی ۱۴ روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند.

بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در ۱۴ روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و بر ۱۴ تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی ۱۴ روز اخیر را باهم جمع و بر۱۴ تقسیم کرد.

شما میتوانید همین کار را در بازه ۲۰ روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد.

هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا ۵ روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد.

در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند بررسی موارد استفاده از اندیکاتور و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست بررسی موارد استفاده از اندیکاتور روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند.

همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است.

اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به بررسی موارد استفاده از اندیکاتور زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

۳- حجم (بررسی موارد استفاده از اندیکاتور Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانمله‌ای مختص به خود را توسعه دادشناسی بازار داشته باشد،مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.