آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهمترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیلگران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.
اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال که به نوسانگر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.
هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:
۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک برای هر دوره می‌باشد.
۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنالهای مهم در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد.
ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.
فرمول محاسبه‌ی خط K:
K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰
- CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing Price)
- L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین
- H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:
- H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر
- L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر
نکته: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.
نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همانطور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟
زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.
واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک
واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک
تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربردهای اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن میتوان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتورهای دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتورهای استوکاستیک به همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.
آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
اندیکاتورها کار می کنند، اما شما نمی دانید چطور از آن ها استفاده کنید
یکی از بزرگترین سوء تفاهم ها در تجارت خرده فروشی، تفسیر (نادرست) و (سوء) استفاده از اندیکاتورها است.
امروز می خواهیم ابهامات و سوء تفاهمات درباره اندیکاتورها را برطرف کنیم و نگاهی جدید و متفاوت به معامله با اندیکاتورها ارائه دهیم. امیدواریم بتوانیم به توقف خشم بین حامیان پرایس اکشن و اندیکاتور کمک کنیم.
اندیکاتورها، سیگنال ارائه نمی دهند
اولین نکته که مهم ترین نکته هم هست، دلیل اصلی این است که چرا بسیاری از معامله گران، هرگز با استفاده از اندیکاتورها موفق نیستند. ممکن است درک این موضوع سخت باشد، زیرا بسیاری از وب سایت های تجاری در مورد این مشکل صحبت نمی کنند و احتمالا کاملا برعکس چیزی است که تاکنون به شما آموزش داده شده است. اما شاید به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران دچار مشکل می شوند.
اندیکاتورها، سیگنال ارائه نمی دهند. آنها به شما نمی گویند چه زمانی بخرید یا چه زمانی بفروشید. آنها حتی به شما نمی گویند چه زمانی چیزی اشباع خرید یا اشباع فروش می شود.
اندیکاتورها، فقط اطلاعات ارائه می آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ دهند
این کاری است که اندیکاتورها واقعا انجام می دهند، و تنها هدف آن هاست. اندیکاتورها اطلاعاتی در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری کندل ها و مقایسه پرایس اکشن اخیر با پرایس اکشن قدیمی، ارائه می دهند.
ماهیت اندیکاتورها، استفاده از اطلاعات قیمتی که در نمودارهای خود می بینید (معمولا سقف، کف، باز و بسته شدن کندل استیک ها) و سپس اعمال فرمولی روی آن و تبدیل آن به اطلاعات بصری است.
بنابراین، وظیفه یک معامله گر این است که اطلاعات اندیکاتورهای خود را به شیوه ای معنادار تفسیر کرده و آن را به گزارشی در مورد پرایس اکشن تبدیل کند.
و مشکل اینجاست. اکثر معامله گران، هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می کنند نگاه نمی کنند و حتی کمتر سعی کرده اند فرمولی را که اندیکاتور برای تحلیل قیمت استفاده می کند، درک کنند. آنها سپس از اندیکاتورهای خود در زمینه اشتباه استفاده می کنند و تعجب می کنند که چرا هیچ چیز به درستی کار نمی کند.
به عنوان یک حرفه ای، شما به عطش اطلاعات نیاز دارید. خودتان تحقیق کنید و ابزارهای خود را بشناسید.
من این را تحلیل تکنیکال سطحی می نامم.
اگر تمام کاری که انجام می دهید این است که به دنبال یک تقاطع در استوکاستیک باشید، اگر فقط منتظر باشید تا یک اندیکاتور به منطقه اشباع خرید/فروش برسد، یا اگر فقط منتظر یک تقاطع در اندیکاتور MACD خود به عنوان سیگنال باشید، اندیکاتورها برای شما نتیجه بخش نخواهند بود و شاید معامله، کار درستی نباشد. شما نمی توانید پرایس اکشن و تصمیم گیری های تجاری را فقط به این کار خلاصه کنید.
اندیکاتورها ابزاری هستند که برای تحلیل اطلاعات قیمت استفاده می کنید و همانطور که از نام آن پیداست، جنبه های خاصی را در مورد وضعیت نمودار، نشان می دهند.
معامله، در مورد اتصال نقاط است
فقط به دنبال سیگنال ها بودن، منجر به معاملات بد می شود.
اگر می خواهید سناریوهای معاملاتی بالقوه و با احتمال بالا را شناسایی کنید، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می گویند، گوش کنید.
چه کسی در حال حاضر کنترل را در دست دارد؟ آیا خریداران یا فروشندگان در حال افزایش قیمت هستند؟ امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ آیا روند، در حال افزایش یا از دست دادن قدرت است؟ واکنش قیمت در حوالی سقف و کف های قبلی چگونه است و چگونه قیمت به سمت سطوح و سقف، پیش می‌رود؟
اینها همه سرنخ های مهمی هستند که به شما در درک پویایی خریدار و فروشنده کمک می کنند.
و اندیکاتورها را می توان به روشی مشابه استفاده کرد:
به عنوان مثال، یک واگرایی در اندیکاتور RSI شما، فقط به شما می گوید که جدیدترین حرکت قیمت، به اندازه حرکت قبلی قوی نبوده است، اما سیگنالی برای فروش فوری نیست. یک الگوی نزولی فراگیر، فقط به شما می گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به قبل وجود داشته است، اما این یک سیگنال فروش خودکار نیست. یک الگوی سر و شانه، فقط به شما نشان می دهد که بزرگی سقف و کف ها تغییر کرده است و خریداران نتوانستند قیمت را به سقف جدید برسانند، اما به این معنی نیست که باید هر الگوی سر و شانه ای را که با آن روبرو می شوید بفروشید. زمینه و تلاقی چیزی است که اهمیت دارد.
هدف هر سبک، روش و رویکرد معاملاتی، فقط ارائه راهی برای شناسایی سرنخ ها و ارائه چارچوبی برای معامله گران است. جمع آوری سرنخ ها، ترکیب آن ها به روش های معنی دار و سپس گرفتن تصمیم های معاملاتی پیچیده، هدف اصلی آن است. جست و جوی سیگنال ها، آن چیزی نیست که معامله باید باشد.
اندیکاتورها بلافاصله به شما می گویند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است
اندیکاتورها، در صورتی که یک معامله گر هدف واقعی آن ها را درک کند، ابزارهای خوبی هستند. البته، شما فقط می توانید به پرایس اکشن نگاه کنید و ایده ای برای حرکت یا نوسانات به دست آورید، اما اندیکاتورها، گمانه زنی ها را از بین می برند و پردازش اطلاعات را بسیار سریع تر و آسان تر می کنند.
همچنین، در هنگام استفاده از اندیکاتورها، جای کمی برای تفسیرهای نادرست و قضاوت شخصی وجود دارد. ممکن است تعجب کنید که یک روند چقدر قوی است و آیا نوسانات واقعا در حال افزایش است، اما نگاهی به اندیکاتور RSI یا اندیکاتور باند بولینگر، بلافاصله به شما می گوید که قیمت در حال انجام چه کاری است.
پس این موضوع، در تفسیر اطلاعاتی که اندیکاتورها ارائه می دهند، خلاصه می شود. اندیکاتورها، داده های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می کنند. عدم نیاز به فکر کردن به پرایس اکشن در میانه معامله و هنگام تصمیم گیری های مهم، می تواند ارزش زیادی داشته باشد که ما را به نقطه بعدی هدایت می کند.
اندیکاتورها، برای معاملات مبتنی بر قانون ایده آل هستند
اندیکاتورها با ارائه اطلاعات کاملا عینی، حدس و گمان را حذف می کنند. به خصوص معامله گران جدید یا معامله گرانی که با نظم و انضباط دست و پنجه نرم می کنند، می توانند از آن سود ببرند.
برای مثال، اگر یک معامله گر روند هستید، می توانید از اندیکاتورها به عنوان تحلیل استفاده کنید. ممکن است قانونی داشته باشید که می گوید فقط زمانی می توانید به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در تایم فریم کوتاه باشید که قیمت در تایم فریم بلندتر، بالاتر از میانگین متحرک مشخص باشد و زمانی که اندیکاتور RSI در حال افزایش است یا زمانی که اندیکاتور استوکاستیک، به سمت بالا در حرکت است. استفاده از فیلترهای تایم فریم بلندتر با استفاده از قوانین مبتنی بر اندیکاتور، اغلب برای معامله گران جدید معجزه می کند.
البته موارد استفاده احتمالی بسیار دیگری نیز وجود دارد، اما ایده همیشه یکسان است: اندیکاتوری را انتخاب کنید که از سبک معاملاتی و اهداف شما حمایت می کند، سپس از آن به عنوان تحلیل استفاده کنید و منتظر معیارهای بیشتر باشید.
مارتی شوارتز: «من چک لیستم را مرور می کنم. چک لیست من، یک برگه دست نویس است که با پلاستیک پوشانده شده و به گوشه سمت راست میز من چسبانده شده است، جایی که نمی توانم از آن چشم پوشی کنم.»
چرا اندیکاتورها تاخیر دارند؟ چرا همیشه وقتی خیلی دیر است، چیزهای مهم را نشان می دهند؟
درست است، اندیکاتورها تاخیر دارند، اما پرایس اکشن نیز همینطور است. یک اندیکاتور، فقط می تواند آنچه را که قبلا اتفاق افتاده است تحلیل کند. همانطور که یک الگوی کندل استیک یا یک نمودار، فقط شامل داده های قیمت گذشته است.
اندیکاتورها و پرایس اکشن، اساسا یک چیز آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ هستند.
با این حال، همانطور که بارها گفته ایم: اندیکاتورها فقط اطلاعات را ارائه می دهند و سیگنال ارائه نمی دهند. بنابراین، از اطلاعات اندیکاتور استفاده کنید، آن را با آنچه در نمودارهای خود می بینید ترکیب کنید و سپس یک ایده معاملاتی پیچیده شکل دهید.
در مرحله دوم، پارامترهای اندیکاتور خود را تنظیم کنید. فقدان عقل سلیم اغلب غافلگیر کننده است. اگر یک معامله گر روزانه هستید و باید به سرعت به تغییر قیمت و شرایط بازار واکنش نشان دهید، آیا استفاده از تنظیمات اندیکاتور 20 دوره ای، واقعا مفید است؟ و آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که وقتی اتفاقی می افتد سریع تر جابجا می شود، منطقی تر نخواهد بود؟
نتیجه گیری: معنای واقعی اندیکاتورها
همیشه از اهداف سبک معاملاتی خود و آنچه می خواهید با اندیکاتورها به دست آورید آگاه باشید. سپس، آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ خود را با آن وفق دهید. با نکات این مقاله و روش جدید نگاه به اندیکاتورها، باید آشکار شود که اندیکاتورها، بهتر یا بدتر از معامله بر اساس پرایس اکشن نیستند، بلکه مشابه آن هستند. هنگامی که یک معامله گر بتواند استفاده از اندیکاتورها را به عنوان ابزار سیگنال متوقف کند، می تواند معاملات خود را به مراحل بالاتری برساند.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
اسیلاتور چیست؟ چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟
معامله‌گران در بازار بورس از روش‌های متفاوتی برای تحلیل سهام شرکت‌های بورسی استفاده می‌کنند. تسلط به این مهارت‌ها و داشتن سواد بورسی برای انجام معاملات، دو مولفه بسیار مهم برای کسب بازدهی در این بازار است. تحلیل تکنیکال هم یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی دارد که با استفاده از آنها میتوان بهترین موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص داد. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها هستند که با نامهای نوسانگر یا نوسان ساز نیز شناخته می‌شوند. در این مقاله به صورت کامل به اسیلاتورها و تفاوت آن با اندیکاتورها می‌پردازیم.
ویدئو اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور چیست؟
برای آشنایی با اسیلاتورها بهتر است ابتدا با اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب و پرطرفدار هستند که معامله‌گران با استفاده از آنها روند آینده یا سطوح حساس سهم را بری ورود و خروج از آن، شناسایی می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور یک تابع ریاضی محسوب می‌شود که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهم، خروجی مورد نظر را در قالب یک نمودار به تحلیل‌گر نمایش می‌دهد. از این ابزار بیشتر برای نوسان‌گیری و دریافت سیگنال خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود.
حال گفتنی است که اسیلاتور ( oscillator ) یک نوع اندیکاتور است ولی تفاوت‌هایی با خود اندیکاتور دارد. بسیاری از معامله‌گران تفاوت میان اسیلاتورها و اندیکاتورها را متوجه نمی‌شوند و از این ابزارها به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌کنند.
فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟
برای درک تفاوت یا فرق اندیکاتور و اسیلاتور لازم است به سه مولفه مهم اسیلاتورها اشاره کنیم:
اندیکاتور اغلب به صورت پس زمینه به نمودار قیمتی سهم افزوده می‌شود. اسیلاتورها به شکل یک صفحه یا پنجره مجزا در بخش پایین نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورها در نمودار اصلی سهم ترسیم می‌شوند در صورتی که اسیلاتور خود دارای یک پنجره مجزا است.
در اکثر اسیلاتورها، نواحی بالا و پایین آن به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود. منظور از اشباع خرید و فروش در روند معاملات سهم، بیش از اندازه گران یا ارزان بودن قیمت سهم است که در یک بازه زمانی معامله می‌شود؛ در صورتی که این فرایند در اندیکاتورها کمتر مشاهده می‌شود.
واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های دریافت سیگنال خرید و فروش سهام در بازار بورس است تا جایی که بعضی از معامله‌گران، واگرایی را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل می‌کنند. منظور از واگرایی اختلاف رفتار قیمت و اسیلاتور در روند حرکت سهم است. واگرایی قیمت در اسیلاتورهای معروف مانند macd و rsi از اعتبار بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها، برخوردار است.
انواع اسیلاتورها در بورس
در حال حاضر اسیلاتورهای متنوعی وجود دارد که تحلیلگران با استفاده از آنها موقعیت‌های مناسب معاملاتی را در بازار بورس پیش‌بینی می‌کنند. مکدی، آر اس آی و استوکاستیک از اسیلاتورهای معروف و پرکاربرد هستند که معامله‌گران حرفه‌ای از مزایای آنها بهره‌مند می‌شوند. در ادامه به معرفی هر یک از این اسیلاتورها می‌پردازیم:
مکدی (MACD)
اندیکاتور macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیلگران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.
اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.
نکته مهم: در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
آر اس آی (RSI)
RSIیا شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم، نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق RSI، بازه ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.
در نمودار RSI، دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که بین بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه ۳۰ تا ۷۰ در حال نوسان هستند. سطح افقی ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی ۷۰ به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. علاوه بر این، با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI میتوان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.
نکته مهم: در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهم و RSI، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اسلاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد. این واگرایی به عنوان سیگنال بورسی معتبر شناخته می‌شود.
استوکاستیک (stochastic)
نام دیگر stochastic نوسانگر تصادفی است. استوکاستیک به عنوان یک شاخص مومنتوم محسوب می شود که قیمت بسته شدن یک سهم را در بازه‌ای از زمان معین شده مقایسه می‌کند. به زبان ساده، استوکاستیک یک اسیلاتور پرطرفدار برای ایجاد تشخیص نقاطی است که سهم، در منطقه اشباع خرید و فروش قرار دارد. همیشه در نظر داشته باشید که نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا به قیمت مطلق سهم. همینطور بازه زمانی مناسب در اسیلاتور استوکاستیک، ۱۴ روزه است. با این حال معامله‌گر می‌تواند این بازه را متناسب با نیازهای خود تنظیم کند. در تصویر زیر نمونه‌ای از استوکاستیک در نمودار سهام ایران خودرو مشخص شده است.
نکته مهم: درمواقعی که بازار نوسان‌های زیادی دارد، پیشنهاد می‌کنیم از این اسیلاتور استفاده نکنید چراکه ممکن است نتایج نهایی اشتباه باشند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.
کلام آخر
معامله‌گرانی که با استفاده از سواد بورسی و مهارت تحلیلی خود در بازار بورس فعالیت می‌کنند، بازدهی بهتر و بیشتری دارند. این موفقیت تا حد زیادی به آشنایی معامله‌گر با ترفندهای تحلیلی و ابزارهای متنوع در این بستر وابسته است. در این مقاله به صورت کامل به تعریف یکی از ابزارهای پرکاربرد به نام اسیلاتور در بازار بورس پرداختیم. اسیلاتورها از خانواده اندیکاتورها هستند ولی چند تفاوت با یکدیگر دارند. بسیاری از معامله‌گران متوجه تفاوت میان آن دو نمی‌شوند، برای همین در این مقاله به مولفه‌های مهم اسیلاتورها اشاره کردیم. با استفاده از اسیلاتورها می‌توانید روند آینده سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید، در موقعیت مناسب وارد سهم مورد نظر شوید و سودهای قابل توجهی به دست آورید.
اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic برای نخستین بار توسط دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 به عرصه تحلیل نموداری سهام معرفی شد. دکتر لین یک معامله‌گر بورس، مولف، سخنران و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. او در طول نیم قرن فعالیت مفید خود تاثیرات مثبت فراوانی را بر گسترش دانش معامله‌گری حرفه‌ای گذاشت که از مهمترین دستاوردهای او میتوان به سرپرستی گروهی از محققین در شیکاگو اشاره نمود که در نهایت موفق به طراحی اندیکاتور استوکاستیک شدند. این اندیکاتور هنوز هم جزو محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب گشته و بطور گسترده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. Stochastic یک اسیلاتور متقدم است و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند را پیش‌بینی نموده و بر مبنای آنها، سیگنال خرید و فروش صادر نماید. در ادامه به معرفی این اندیکاتور سودمند و پرطرفدار خواهیم پرداخت.
فلسفه و روانشناسی اندیکاتور استوکاستیک :
فلسفه استوکاستیک بر مبنای محاسبه مومنتوم و سرعت حرکت قیمت است. فرض کنید قطعه سنگی را به هوا پرتاب کرده باشیم. قطعه سنگ پس از مدتی به نقطه اوج رسیده، لحظه‌ای متوقف گشته و مجددا به سمت زمین سقوط می‌کند. آیا راهی وجود دارد که بتوانیم تغییر جهت حرکت سنگ را قبل از وقوع پیش‌بینی نماییم. پاسخ این است که اگر تمرکز خود را بر آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ روی اندازه‌گیری سرعت حرکت بگذاریم قاعدتا می‌توانیم اندکی قبل از آنکه جهت حرکت عملا معکوس بشود ، آنرا پیش‌بینی نماییم. کاهش سرعت و مومنتوم حرکت می‌تواند بهترین نشانه برای نزدیک شدن سنگ به نقطه اوج و تغییر جهت آتی آن باشد. دکتر لین به همین منوال تصمیم می‌گیرد اندیکاتوری را ابداع نماید که مرتبا سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری نموده و وقوع تغییرات در مومنتوم حرکتی بازار را بعنوان آلارم بازگشت روند اعلام نماید.
می‌دانیم که «در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد خودش را به سقف بازار برساند». و همینطور می‌دانیم که «در روندهای نزولی، آخرین قیمت به کف بازار نزدیک می‌شود». بنابراین درصورتیکه موقعیت قیمت پایانی را مرتبا از سقف و کف بازار اندازه‌گیری نماییم، می‌توانیم از نحوه تغییرات آن، به تغییر جهت روند پی ببریم. بعنوان مثال در تصویر مقابل، پس از عبور قطعه سنگ از نقطه اوج، به تدریج فاصله سنگ از سقف محدوده انتخابی افزایش یافته و قطعه سنگ به کف این محدوده نزدیکتر می‌شود. این می‌تواند بوضوح نشانه‌ای بر بازگشت جهت روند باشد.
فرض کنید بازه انتخابی توسط استوکاستیک شامل N کندل متوالی باشد. سقف و کف این محدوده را با H و L نمایش میدهیم. اگر C قیمت آخرین کلوز در این محدوده باشد در اینصورت (C-L) فاصله آخرین قیمت از کف محدوده و (H-L) ارتفاع محدوده انتخابی خواهد بود. اگر این دو عدد را بر یکدیگر تقسیم کنیم، حاصل ارتفاع نقطه کلوز را نسبت به کف محدوده نشان خواهد داد که می‌تواند معیاری برای سرعت و جهت حرکت قیمت باشد.
فرض کنید محدوده مورد بررسی توسط استوکاستیک را به صورت نمادین با یک کندل مطابق تصویر، نمایش دهیم. استوکاستیک درواقع ارتفاع نقطه کلوز را از کف کندل اندازه‌گیری می‌کند و هرچقدر که این فاصله بیشتر باشد، و کلوز به سقف کندل نزدیکتر شده باشد، یعنی روند صعودی قویتری بر بازار حاکم است. قدرتمندترین کندل صعودی که میتوان تصور نمود یک الگوی مارابوزوی صعودی است، که هیچ شاخی در بالای آن وجود نداشته باشد، و نقطه کلوز کاملا به سقف کندل چسبیده باشد. در اینصورت مقدار استوکاستیک به 100% خواهد رسید. برعکس، هرچقدر که استوکاستیک کاهش یافته و به 0% نزدیکتر بشود یعنی نقطه کلوز به کف کندل نزدیکتر شده است و با الگویی شبیه به مارابوزوی نزولی مواجه خواهیم بود، و نتیجتا روند نزولی قویتری در بازار حکمفرما است.
معمولا دوره تناوب استوکاستیک برابر با 5 روز، یعنی معادل یک هفته، در نظر گرفته می‌شود. و میتوان تصور نمود که استوکاستیک درحال بررسی وضعیت روند در یک هفته اخیر است. استوکاستیک سعی می‌کند بر مبنای اندازه شاخ و دم کندل یک هفته اخیر، و بسته به میزان شباهتی که کندل هفتگی با الگوی مارابوزوی ایده‌آل دارد، به قدرت روند جاری پی ببرد. بعنوان مثال فرض کنید در تایم‌فریم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی صعودی مواجه باشیم. در اینصورت مقدار استوکاستیک در تایم‌فریم روزانه برابر با 100% خواهد بود، زیرا در الگوی مارابوزوی صعودی، نقطه کلوز کاملا به سقف بازار می‌چسبد. یا بطور مشابه فرض کنید در تایم‌فریم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی نزولی مواجه باشیم، در اینصورت استوکاستیک در تایم فریم روزانه برابر با 0% می‌شود زیرا نقطه کلوز کاملا به کف بازار خواهد چسبید. نهایتا اگر استوکاستیک برابر با 50% باشد یعنی در یک هفته اخیر هیچ روند مشخصی در بازار وجود نداشته است و با یک بازار کاملا خنثی و بدون جهت مواجه بوده‌ایم.
اندیکاتور استوکاستیک از دو متغیر با نامهای %K و %D تشکیل شده است. متغیر %K اصطلاحا استوکاستیک نامیده می‌شود و آنرا با یک خط آبی نمایش می‌دهند. متغیر %D اصطلاحا خط سیگنال نامیده می‌شود و معمولا آنرا با یک خط‌چین قرمز نمایش می‌دهند. فلسفه طراحی استوکاستیک بر مبنای قاعده زیر استوار است:
در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد خودش را به سقف بازار برساند.
در روندهای نزولی، قیمت تمایل دارد خودش را به کف بازار برساند.
اندیکاتور استوکاستیک، فاصله قیمت را از سقف و کف بازار محاسبه نموده و بر همین مبنا، قدرت و جهت روند را مشخص می‌کند. فرض کنید بازه زمانی انتخابی شامل N کندل متوالی باشد. اگر سطوح H و L به ترتیب سقف و کف این محدوده را نمایش بدهند در اینصورت استوکاستیک بصورت زیر تعریف می‌گردد:
: مقدار استوکاستیک
: بازه زمانی انتخابی شامل N کندل متوالی
: آخرین قیمت بسته شدن
: کمترین قیمت در محدوده انتخابی
: بالاترین قیمت در محدوده انتخابی
: میانگین متحرک اعمال شده بر روی متغیر %K
متغیر N نشانگر دوره تناوب استوکاستیک می‌باشد. برای استوکاستیک (%K) معمولا از پریودهای 5 یا 9یا 14 استفاده می‌شود. متغیر %D یک میانگین متحرک ساده یا نمایی است که بر روی استوکاستیک اعمال می‌گردد. دوره تناوب این میانگین متحرک معمولا 3 انتخاب می‌شود. در تصویر مجموعه اجزای %K و %D را در اندیکاتور استوکاستیک با دو خط آبی و قرمز مشاهده می‌کنید.
معامله گری با اندیکاتور استوکاستیک :
نواحی اشباع خرید و فروش در استوکاستیک بر مبنای سطوح 20 و 80 درصد تعریف می‌گردند. همانند آنچه در مورد RSI تاکید شد، مجددا تذکر میدهیم که ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا نکته منفی نبوده و اتفاقا به معنی افزایش قدرت روند صعودی است. به همین ترتیب ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع فروش نه تنها به معنی اتمام روند نزولی نیست بلکه به معنی افزایش قدرت روند نزولی در بازار می‌باشد. آنچه که میتوان بعنوان سیگنال خرید و فروش از آن نام برد درواقع «خروج» اندیکاتور از درون نواحی اشباع است که ذیلا به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.
- سیگنال فروش استوکاستیک (Sell): اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع خرید، قله ای مرتفع بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به زیر آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع خرید خارج می‌شوند، یک سیگنال فروش صادر خواهد شد.
- سیگنال خرید استوکاستیک (Buy): اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع فروش، دره ای عمیق بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به بالای آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع فروش خارج می‌شوند، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.
استوکاستیک نسبت به سایر اندیکاتورها معمولا تعداد سیگنالهای بیشتری تولید می‌کند و البته احتمال خطای سیگنال‌ها نیز به همان نسبت بیشتر است. بنابراین بهتر است در کنار استوکاستیک حتما از یک اندیکاتور روندنما نیز استفاده گردد و سیگنالهای خلاف روند را بوسیله اندیکاتور اضافی فیلتر نمود. استوکاستیک مانند همه اسیلاتورهای دیگر، معمولا بهترین سیگنالهای خود را در بازارهای رنج و نوسانی صادر می‌کند، درحالیکه سیگنالهای خلاف روند استوکاستیک، اغلب Fail می‌گردند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از سیگنالهای استوکاستیک را در یک بازار نوسانی مشاهده می‌کنید.
یکی از انواع هشدارهای مهم که می‌تواند توسط استوکاستیک تولید گردد، وجود تضاد رفتاری است که ممکن است بین قیمت و اندیکاتور پدید بیاید. به چنین تضادی بین قیمت و اندیکاتور اصطلاحا دیورژانس یا واگرایی می‌گوییم. بعنوان مثال همانطور که قبلا در مورد RSI بیان شد، اگر در انتهای یک روند صعودی، شاهد تشکیل قله‌های نزولی بر روی استوکاستیک باشیم، میتوان از آن بعنوان یک سیگنال منفی نام برد، که حاکی از اتمام روند صعودی و احتمال منفی شدن بازار خواهد بود. همچنین درصورتیکه در انتهای یک روند نزولی، شاهد تشکیل دره‌های صعودی بر روی استوکاستیک باشیم می‌توانیم از آن بعنوان یک سیگنال مثبت استفاده کنیم، که حاکی از اتمام روند نزولی و احتمال مثبت شدن بازار خواهد بود. در تصویر زیر وقوع دیورژانس منفی را بر روی قله‌های استوکاستیک ملاحظه می‌کنید. این دیورژانس موجب اتمام روند صعودی زوج ارز EURUSD و منفی شدن جهت بازار شده است. نکته جالب توجه این است که دیورژانس مذکور بطور همزمان بر روی هردو اندیکاتور استوکاستیک و بولینگر قابل مشاهده بوده است.
مقایسه استوکاستیک و RSI :
اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI علیرغم تفاوت جدی که در نوع تعریف و محاسبات درونی دارند اما به لحاظ ظاهری اغلب رفتار مشابهی را از خود به نمایش می‌گذارند و بر روی نمودارها معمولا شاهد صدور سیگنالهای همزمان توسط این دو اندیکاتور هستیم. بویژه در مورد RSI میتوان گفت بعید است این اندیکاتور، نقطه ای را بعنوان سیگنال خرید یا فروش اعلام نماید بدون اینکه استوکاستیک نیز چنین سیگنال مشابهی ارایه نکرده باشد. در مورد تفاوت دو اندیکاتور میتوان گفت استوکاستیک نسبت به RSI بسیار سریعتر و پرنوسان‌تر است. و تعداد سیگنالهای استوکاستیک و البته همچنین میزان خطای آنها، به مراتب بسیار بیشتر از RSI است. بنابراین استفاده از استوکاستیک در مقایسه با RSI در مواقعی معقول به نظر میرسد که روند جاری از قدرت مناسبی برخوردار باشد و معامله گر نیاز به تعداد سیگنالهای بیشتری جهت ورود به بازار داشته باشد. در تصویر زیر نمونه‌ای از رفتار دو اندیکاتور RSI و Stochastic را در کنار یکدیگر بر روی نمودار قیمت جهانی طلا ملاحظه می‌کنید.
هر آنچه باید در مورد اندیکاتور استوکاستیک بدانید!
در مبحث تحلیل تکنیکال، برای اینکه پیش بینی درست و قابل قبولی از نوسان قیمت‌ها در آینده پیش رو داشته باشیم، به ابزارهایی تحت عنوان اندیکاتور احتیاج پیدا خواهیم کرد. اندیکاتورها یا نوسانگرها انواع مختلفی دارند. شما برای اینکه بتوانید خود را یک تحلیل‌گر بازار مالی فارکس بدانید، بایستی همه این اندیکاتورها را بشناسید و کارایی آنها را درک کنید.
یکی از مهمترین اندیکاتورها که در تحلیل تکنیکال زیاد با آن سروکار خواهید داشت، نوسانگر یا اندیکاتور استوکاستیک است. این نوسانگر در اواخر دهه 1950 توسط دکتر لین به عنوان یکی از تحلیلگران مشهور و ریاست دانشگاه واتسکا طراحی شد و از آن زمان تاکنون به جزئی جداناپذیر از تحلیل تکنیکال بازار مبدل شده است. با ما همراه باشید تا یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت را بررسی کنیم.
مروری کلی بر اندیکاتور استوکاستیک
همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، استوکاستیک یک نوسانگر مومنتوم است و وضعیت آخرین قیمت یعنی قیمت بسته شده را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشخص می‌کند. درواقع استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مثل اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد؛ نوسانات این اندیکاتور درواقع بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن است.
استوکاستیک یک نوسانگر یا اسیلاتور است و در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این نوسانگر یکی از بهترین گزینه‌ها در تشخیص انتهای روند است و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند.
دکتر جورج لین به عنوان طراح این اندیکاتور، نظریه استوکاستیک را این طور تعریف می‌کند: هنگامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد در قیمت‌های بسته یا آخرین قیمت، تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High را شاهد خواهیم بود و برعکس.
حال زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، این قیمت‌ها تلاش می‌کنند تا خود را به قیمت Low نزدیک کنند. بنابراین میتوان گفت این اندیکاتور قابلیت بررسی میزان خرید و فروش را دارد. به علاوه برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموج های درون یک موج بزرگ گزینه مناسبی می‌باشد.
اندیکاتور استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ است و ناحیه تعادلی آن میان سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است؛ از این جهت شبیه به اندیکاتور MFI است. لازم به ذکر است که ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش می‌نامند و ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده می‌شود که در ادامه به بررسی دقیق آنها خواهیم پرداخت. در ابتدا بهتر است بدانید که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط ارائه می‌کند.
خط K% در اندیکاتور استوکاستیک
خط K% درصدی از تغییرات است که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌نماید. این خط سریع درواقع یک مقیاس برای بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. برای محاسبه K% میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
در این فرمول حرف C به معنای آخرین قیمت یا قیمت حال حاضر است همچنین L به معنای کمترین قیمت و H به عنوان بالاترین قیمت است که مربوط به برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.
خط D% در اندیکاتور استوکاستیک
خط دوم که نسبت به خط K% کندتر می‌باشد، از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% محاسبه می‌شود؛ طبق این فرمول:
با استفاده از روابط فوق، استوکاستیکی محاسبه می‌شود که به آنها استوکاستیک‌های سریع گفته می‌شود. البته بسیاری از تحلیلگران با استوکاستیک‌های سریع میانه خوبی ندارند و با ایجاد تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.
اندیکاتورهای استوکاستیک چه انواعی دارند؟
این اندیکاتور انواع مختلفی دارد که دست تحلیلگران را برای انتخاب مناسب‌ترین گزینه باز می‌گذارند. تحلیل گران بر اساس شرایط خود می‌توانند یکی از این سه گزینه زیر را انتخاب کنند:
استوکاستیک سریع
همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم، با استفاده از فرمول‌های محاسبه خطوط اندیکاتور استوکاستیک، نوع خاصی تحت عنوان استوکاستیک سریع طراحی می‌شود. استوکاستیک سریع متداول ترین نوع از این اندیکاتورها است اما با این حال عده خاصی از تحلیلگران از آن استفاده می کنند.
استوکاستیک کند
بسیاری از تحلیلگران با اعمال تغییراتی در مدل قبلی، اندیکاتور استوکاستیک کند را طراحی می‌کنند. استوکاستیک کند نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد. این نوسانگر از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای ایجاد شده است. به علاوه D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌گردد.
استوکاستیک کامل
استوکاستیک کامل ورژنی سفارشی شده از استوکاستیک کند است. در این نوع از نوسانگر استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار می‌شود.
تشخیص سیگنال استوکاستیک
با توجه به توضیحاتی که بالاتر درخصوص اندیکاتور استوکاستیک و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه کردیم، میتوان این طور نتیجه گرفت که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از دو خط است که بین سطوح 0 و 100 نوسان می‌کنند. در نمودارهای استوکاستیکی خط آبی رنگ K% نام دارد و بصورت سریع نوسان می‌کند؛ در مقابل خط قرمز D% است و کمی‌کندتر از خط دیگر است.
هنگامی که هر دو خط زیر سطح 20 قرار بگیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع نماید به معنای سیگنال خرید است که نشان دهنده افزایش شتاب خرید در میان فعالان بازار است. در مقابل هنگامی که هر دو خط بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند به معنای سیگنال فروش است.
مهمترین کارایی اندیکاتور استوکاستیک
مهمترین کارایی این اندیکاتور امکان بررسی ضعف در روند است که در اصطلاح به آن واگرایی اطلاق می‌شود. درست است که واگرایی در این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما واگرایی استوکاستیک قدرت زیادی دارد و برای تحلیلگران اهمیت فوق العاده‌ای دارد.
هنگامی که واگرایی در نمودار اندیکاتور استوکاستیک مشاهده شود، احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و نقش به سزایی در تصمیم‌گیری تحلیلگران خواهد داشت.
دیدگاه شما